{"id":27416,"date":"2023-03-23T10:40:12","date_gmt":"2023-03-23T10:40:12","guid":{"rendered":"https:\/\/smart.stream\/pourquoi-est-il-essentiel-de-disposer-dun-systeme-robuste-de-gestion-de-la-liquidite-intrajournaliere-associe-a-des-tests-de-resistance\/"},"modified":"2023-03-23T10:40:12","modified_gmt":"2023-03-23T10:40:12","slug":"pourquoi-est-il-essentiel-de-disposer-dun-systeme-robuste-de-gestion-de-la-liquidite-intrajournaliere-associe-a-des-tests-de-resistance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/smart.stream\/fr\/pourquoi-est-il-essentiel-de-disposer-dun-systeme-robuste-de-gestion-de-la-liquidite-intrajournaliere-associe-a-des-tests-de-resistance\/","title":{"rendered":"Pourquoi est-il essentiel de disposer d’un syst\u00e8me robuste de gestion de la liquidit\u00e9 intrajournali\u00e8re, associ\u00e9 \u00e0 des tests de r\u00e9sistance"},"content":{"rendered":"

Par Nadeem Shamim, Responsable mondial de la tr\u00e9sorerie et de la liquidit\u00e9, Smartstream<\/h4>\n
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La question de savoir si les banques effectuent des tests de r\u00e9sistance ad\u00e9quats sur leur liquidit\u00e9, en particulier la liquidit\u00e9 intrajournali\u00e8re, a r\u00e9cemment fait l’objet de discussions. De nombreuses banques consid\u00e8rent ces tests comme une obligation r\u00e9glementaire plut\u00f4t que comme un aspect crucial de leur cadre de gestion des risques. G\u00e9n\u00e9ralement, ces tests impliquent des sc\u00e9narios pr\u00e9d\u00e9finis qui sont inflexibles et ne peuvent pas s’adapter rapidement aux changements du march\u00e9. <\/p>\n

Cependant, les r\u00e9centes turbulences du march\u00e9 ont soulign\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 de disposer de sc\u00e9narios actualis\u00e9s qui produisent des r\u00e9sultats rapides, plut\u00f4t que d’attendre des jours ou des semaines. Les banques doivent g\u00e9rer activement la liquidit\u00e9 intrajournali\u00e8re et effectuer des tests de r\u00e9sistance intrajournaliers comme \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 de leurs op\u00e9rations. L’augmentation des risques de march\u00e9, de cr\u00e9dit et op\u00e9rationnels a mis en \u00e9vidence la n\u00e9cessit\u00e9 d’une compr\u00e9hension d\u00e9taill\u00e9e et fond\u00e9e sur des preuves de la liquidit\u00e9 et des expositions intrajournali\u00e8res. Pourtant, de nombreuses banques n’ont pas abord\u00e9 cette question, ce qui les expose \u00e0 des niveaux de liquidit\u00e9 inconnus. Au Royaume-Uni, les r\u00e9gulateurs exigent des banques qu’elles maintiennent des tampons d’actifs liquides pour faire face aux sc\u00e9narios de stress, g\u00e9rer le risque de liquidit\u00e9 intrajournali\u00e8re et rendre compte des donn\u00e9es sur l’utilisation de la liquidit\u00e9 intrajournali\u00e8re. R\u00e9cemment, la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni a \u00e9tendu cette approche rigoureuse aux prestataires de services de paiement (PSP). Dans une lettre aux PSP, la FCA a \u00e9nonc\u00e9 plusieurs r\u00e9sultats de ces contr\u00f4les rigoureux. Ceux-ci sont : <\/p>\n

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  1. S’assurer que l’argent des clients est en s\u00e9curit\u00e9, couvrant la protection, la gestion des risques prudentiels et la planification de la liquidation.<\/li>\n
  2. Les entreprises ne compromettent pas l’int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier, ce qui inclut le blanchiment d’argent et les sanctions, ainsi que la fraude.<\/li>\n
  3. S’assurer que les besoins des clients sont satisfaits gr\u00e2ce \u00e0 des produits et services de haute qualit\u00e9 par la mise en \u0153uvre du devoir de diligence envers les clients.<\/li>\n<\/ol>\n

    Ces \u00e9l\u00e9ments sont renforc\u00e9s par des priorit\u00e9s transversales :<\/p>\n

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    1. Gouvernance et leadership<\/li>\n
    2. R\u00e9silience op\u00e9rationnelle<\/li>\n
    3. Reporting r\u00e9glementaire<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

      Gestion du risque de liquidit\u00e9<\/h4>\n
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      En ce qui concerne sp\u00e9cifiquement la \u00ab gestion des risques prudentiels \u00bb et la \u00ab r\u00e9silience op\u00e9rationnelle \u00bb, les PSP devront se concentrer sur la gestion du risque de liquidit\u00e9 en mettant en \u0153uvre un cadre de risque rigoureux qui inclut des tests de r\u00e9sistance. Parall\u00e8lement aux banques, ils doivent \u00e9galement disposer de syst\u00e8mes et de contr\u00f4les pour garantir que le bon niveau d’information est disponible au bon moment, avec des indicateurs d’alerte pr\u00e9coce appropri\u00e9s, destin\u00e9s aux bonnes personnes, et conformes aux directives externes et internes, telles que celles concernant les limites de cr\u00e9dit et les fluctuations de l’utilisation de la liquidit\u00e9. Cela englobe des aspects tels que la connaissance des implications des d\u00e9faillances de contreparties, des d\u00e9fauts ou retards de paiement des clients, des impacts si un groupe de contreparties rencontre des probl\u00e8mes de liquidit\u00e9, si une devise est d\u00e9valu\u00e9e ou si quelque chose affecte la valeur d’un type de garantie sp\u00e9cifique. Cela contribue ensuite \u00e0 garantir un tampon de liquidit\u00e9 ad\u00e9quat \u2013 ni trop faible, ni trop \u00e9lev\u00e9, compte tenu des co\u00fbts de financement suppl\u00e9mentaires qui en d\u00e9coulent. Les tests de r\u00e9sistance doivent \u00eatre suffisamment flexibles pour permettre aux institutions de tester plusieurs sc\u00e9narios \u2013 que se passe-t-il si A ou B se produit ; que se passe-t-il si A et B se produisent ; que se passe-t-il si A et un sous-ensemble de B se produisent ? <\/p>\n<\/div>\n

      Tests de r\u00e9sistance de la liquidit\u00e9 intrajournali\u00e8re<\/h4>\n
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      Les tests de r\u00e9sistance de la liquidit\u00e9 intrajournali\u00e8re sont devenus une composante cruciale d’une gestion des risques compl\u00e8te et robuste. Les banques et les r\u00e9gulateurs accordent d\u00e9sormais une attention accrue \u00e0 l’am\u00e9lioration de leurs capacit\u00e9s de tests de r\u00e9sistance de la liquidit\u00e9 intrajournali\u00e8re, en mettant l’accent sur la capacit\u00e9 \u00e0 modifier rapidement les sc\u00e9narios de stress et \u00e0 effectuer des tests \u00e0 la demande. L’importance d’\u00e9valuer les contreparties, les banques correspondantes et les clients sous-jacents ne peut \u00eatre surestim\u00e9e, et les tests de r\u00e9sistance \u00e0 la demande sont la cl\u00e9 pour y parvenir. Les banques doivent tirer parti des nouvelles technologies telles que l’IA ou l’apprentissage automatique pour passer de la mod\u00e9lisation bas\u00e9e sur des donn\u00e9es historiques \u00e0 la mod\u00e9lisation pr\u00e9visionnelle. Une application particuli\u00e8rement pr\u00e9cieuse consiste \u00e0 \u00e9valuer si et quand les transactions non r\u00e9gl\u00e9es seront r\u00e9gl\u00e9es, surtout lorsque la liquidit\u00e9 du march\u00e9 commence \u00e0 diminuer. Cela agira comme un m\u00e9canisme d’alerte pr\u00e9coce pour les banques afin de prendre des d\u00e9cisions sur le moment de puiser dans leurs lignes de cr\u00e9dit intrajournali\u00e8res aupr\u00e8s de la banque centrale ou de leur banque correspondante, mais aussi sur le d\u00e9blocage de paiements suppl\u00e9mentaires \u00e0 cette contrepartie particuli\u00e8re. Un outil de test de r\u00e9sistance automatis\u00e9 et flexible am\u00e9liorera le cadre de gestion des risques des banques et leur capacit\u00e9 \u00e0 identifier les vuln\u00e9rabilit\u00e9s et \u00e0 pr\u00e9venir les points de crise de cr\u00e9dit. <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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