Tests de résistance robustes : garantir un haut degré de précision pour prendre des décisions plus éclairées et répondre aux exigences de reporting sur la liquidité intrajournalière
Les tests de résistance sur la liquidité intrajournalière sont désormais plus essentiels que jamais
En réponse à la pandémie de coronavirus, les autorités financières de plusieurs juridictions ont reporté, sans toutefois les supprimer, les tests de résistance sur la liquidité intrajournalière BCBS 248. Pourtant, la pandémie et les conditions turbulentes qu’elle a créées ont rendu ce type de tests de résistance plus indispensable que jamais. Les banques doivent désormais multiplier les scénarios hypothétiques afin d’identifier les menaces et de contrer d’éventuelles crises de liquidité. Le risque de crédit augmente, avec un impact direct sur la liquidité d’une banque. La capacité à modéliser l’impact potentiel de tels événements n’est plus un simple exercice de conformité réglementaire, mais une question d’autoprotection, voire de survie.
La réalisation d’un test de résistance — définir son champ d’application, collecter les données et exécuter le test — peut actuellement prendre jusqu’à huit semaines, tout en nécessitant une équipe importante et un effort manuel considérable. La lourdeur du processus rend l’exécution de scénarios ad hoc pratiquement impossible, empêchant une approche plus proactive et dynamique de l’analyse des risques.
