堅牢なストレステスト – より適切な意思決定と日中流動性報告要件への対応のために、高い精度を確保
日中流動性ストレステストは、これまで以上に不可欠となっています
新型コロナウイルスのパンデミックを受けて、複数の管轄区域の金融当局はBCBS 248の日中流動性ストレステストを延期しましたが、廃止したわけではありません。しかし、パンデミックとそれがもたらした混乱により、この種のストレステストはこれまで以上に不可欠となっています。銀行は、脅威を特定し、起こり得る流動性危機に対処するために、より多くの「もしも」のシナリオを検討する必要があります。信用リスクが増大し、銀行の流動性に直接的な影響を及ぼしています。このような事象の潜在的影響をモデル化する能力は、もはや単なる規制上の形式的な手続きではなく、自己防衛、さらには存続の問題となっています。
ストレステストの実施 – その範囲の定義、データの収集、テストの実行 – には現在、最大8週間を要し、大規模なチームと多大な手作業が必要となります。このプロセスの煩雑さにより、アドホックなシナリオの実行は事実上不可能となり、よりプロアクティブで動的なリスク分析アプローチが妨げられています。
