Robuste Stresstests – Gewährleistung eines hohen Maßes an Genauigkeit für fundiertere Entscheidungen und zur Erfüllung der Meldepflichten für die Intraday-Liquidität
Intraday-Liquiditäts-Stresstests sind heute wichtiger denn je
Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie haben die Finanzbehörden in mehreren Jurisdiktionen die BCBS 248 Intraday-Liquiditäts-Stresstests aufgeschoben, aber nicht abgeschafft. Doch die Pandemie und die turbulenten Bedingungen, die sie geschaffen hat, haben diese Art von Stresstests wichtiger denn je gemacht. Banken müssen sich nun eine größere Anzahl von „Was-wäre-wenn“-Fragen stellen, um Bedrohungen zu erkennen und möglichen Liquiditätsengpässen entgegenzuwirken. Das Kreditrisiko steigt mit direkten Auswirkungen auf die Liquidität einer Bank. Die Fähigkeit, die potenziellen Auswirkungen solcher Ereignisse zu modellieren, ist nicht länger nur eine regulatorische Pflichtübung, sondern eine Frage des Selbstschutzes und sogar des Überlebens.
Die Durchführung eines Stresstests – die Definition seines Umfangs, die Datenerfassung und die Durchführung des Tests – kann derzeit bis zu acht Wochen in Anspruch nehmen und erfordert ein großes Team sowie einen erheblichen manuellen Aufwand. Die Schwerfälligkeit des Prozesses macht die Durchführung von Ad-hoc-Szenarien praktisch unmöglich und verhindert einen proaktiveren, dynamischeren Ansatz zur Risikoanalyse.
