概要
国境を越えた事業を大規模に展開するカナダの銀行は、複数通貨およびコルレス銀行取引関係にまたがる流動性管理について、より高度なコントロールを必要としていました。
課題
当該銀行は、多数の通貨およびコルレス銀行にまたがって決済と流動性を管理しており、ポジションと資金調達要件の監視を手作業のプロセスに依存していました。これにより、業務の非効率が生じ、支払い遅延、遊休残高、規制不遵守のリスクが高まりました。同銀行は、グローバルな事業全体で支払いをコントロールし、流動性の利用を最適化するために、より高い機動性を必要としていました。
ソリューション
当該銀行はSmart Liquidityを導入し、Cash Management System (CMS)、Intraday Liquidity Management (IDLM)、Payment Flow Control (PFC)の各モジュールを展開しました。
CMSにより、グローバルな現金ポジションをリアルタイムで可視化し、財務チームがより的確な資金調達判断を行えるようになりました。
IDLMは、ノストロ口座およびヴォストロ口座にまたがる日中流動性エクスポージャーをプロアクティブに監視し、BCBS 248の規制報告要件を支援しました。
PFCは、リアルタイムの流動性ポジションと定義済みの運用パラメータに基づく動的な支払いコントロールを可能にし、決済リスクを低減するとともに、利用可能な与信枠の活用を最適化しました。
導入効果
統合プラットフォームにより、通貨およびコルレス口座にまたがる包括的な日中流動性管理が可能になりました。同銀行は、資金調達コストと流動性の活用を最適化しつつ、支払い効率を向上させ、規制遵守を強化し、オペレーショナルリスクを低減しました。
