O tema da Gestão de Liquidez Intradiária tornou-se ainda mais prevalecente hoje em dia com a subida das taxas de juro e a pandemia, que trouxe grandes desafios aos bancos, aos seus clientes e às suas cadeias de abastecimento
6 de abril de 2022 (Hong Kong) – A Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA), o principal grupo do setor financeiro da região, e a sua empresa membro Smartstream Technologies, o fornecedor de soluções de Gestão do Ciclo de Vida das Transações financeiras (TLM®), lançaram hoje um documento que discute os desafios e as oportunidades da Gestão de Liquidez Intradiária (ILM). Este documento baseia-se num webinar realizado em novembro de 2021 e inclui contributos dos seguintes especialistas do setor:
- Keith DeSouza, Diretor Executivo – Liquidez e Financiamento no DBS em Singapura
- Simon Gray, Sócio na Baringa Partners
- Nadeem Shamim, Responsável Global de Tesouraria e Liquidez na Smartstream
O painel foi moderado por Philippe Dirckx, Diretor Executivo – Rendimento Fixo na ASIFMA.
Áreas de Foco
Desde a Crise Financeira Global, o quadro regulamentar evoluiu significativamente, exigindo que os bancos meçam, monitorizem e reportem as suas exposições de uma perspetiva de mercado, crédito e liquidez. Isto teve um impacto significativo no seu balanço e capital, o que os levou a rever os seus modelos de gestão de risco, a reavaliar o seu modelo operacional e a otimizar a sua gestão de tesouraria.
“Relativamente aos desafios enfrentados, o nosso documento identifica algumas razões pelas quais a ILM não pode ser gerida de uma forma mais eficiente e simplificada, bem como os custos associados ao numerário”, afirmou Nadeem Shamim da Smartstream.
“A fragmentação é provavelmente o principal elemento que tem impedido os bancos de gerirem a sua ILM de forma mais eficiente. Esta fragmentação pode ser encontrada a muitos níveis: regulamentar, de tesouraria, operacional, tecnológico, de dados e organizacional”, acrescentou Philippe Dirckx da ASIFMA.
Evolução e Impacto da Arquitetura de Pagamentos
O panorama dos pagamentos está a mudar e a desenvolver-se rapidamente, com os pagamentos instantâneos e a Tecnologia de Registo Distribuído (DLT) a tornarem-se omnipresentes, enquanto os Bancos Centrais e as Infraestruturas do Mercado de Valores Mobiliários encurtam os seus ciclos de liquidação. Isto poderá levar a uma maior fragmentação dos pools de liquidez, a menos que as instituições financeiras atualizem as suas tecnologias e aplicações de back-office.
Soluções em torno de Tendências e Problemas Emergentes
O desenvolvimento e a relativa acessibilidade (ou flexibilidade de custos) da computação em Nuvem permite que as instituições financeiras consolidem dados historicamente isolados em vários sistemas e locais. Para processar estes dados consolidados, os bancos terão de tirar partido de novas tecnologias, como a Inteligência Artificial ou a Aprendizagem Automática, para passar da modelação baseada em dados históricos para a modelação preditiva/de previsão.
“Os bancos enfrentam um ambiente desafiante, seja de uma perspetiva macroeconómica, regulamentar, operacional ou tecnológica, uma vez que o custo de gestão da sua liquidez intradiária aumentou. As soluções de ILM e os modelos SaaS reduzem o custo total de propriedade e a barreira de custos à implementação das ferramentas mais recentes na gestão de liquidez e testes de esforço”, afirmou o Sr. Shamim.
“Esta é uma oportunidade única para explorar novas tecnologias e modelos operacionais que podem ajudar a enfrentar estes desafios e implementar ferramentas para gerir e rentabilizar o seu risco de liquidez de forma proativa e eficiente”, concluiu o Sr. Dirckx.
