日中流動性管理のトピックは、金利上昇とパンデミックにより、銀行、顧客、サプライチェーンに大きな課題をもたらし、今日さらに重要性を増しています
2022年4月6日（香港） – 地域を代表する金融業界団体であるアジア証券業金融市場協会（ASIFMA）と、その会員企業であり金融トランザクション・ライフサイクル・マネジメント（TLM®）ソリューションプロバイダーであるSmartstream Technologiesは、本日、日中流動性管理（ILM）の課題と機会について論じるペーパーを発表しました。本ペーパーは、2021年11月に開催されたウェビナーに基づいており、以下の業界専門家からの意見が含まれています。
- Keith DeSouza氏、DBS(シンガポール)流動性・資金調達担当エグゼクティブディレクター
- Simon Gray氏、Baringa Partnersパートナー
- Nadeem Shamim氏、Smartstreamキャッシュ・流動性管理担当グローバルヘッド
パネルは、ASIFMAの債券担当マネージングディレクターであるPhilippe Dirckx氏が司会を務めました。
重点分野
世界金融危機以降、規制の枠組みは大幅に進化し、銀行は市場、信用、流動性の観点からエクスポージャーを測定、監視、報告することが求められています。これは、バランスシートと資本に大きな影響を与え、リスク管理モデルの見直し、オペレーティングモデルの再評価、キャッシュマネジメントの最適化につながりました。
「直面している課題に関して、当ペーパーでは、ILMをより効率的かつ合理的に管理できないいくつかの理由と、現金に関連するコストを特定しています」と、SmartstreamのNadeem Shamim氏は述べています。
「断片化は、おそらく銀行がILMをより効率的に管理することを妨げてきた主な要素です。この断片化は、規制、財務、オペレーション、テクノロジー、データ、組織といった多くのレベルで見られます」と、ASIFMAのPhilippe Dirckx氏は付け加えました。
決済アーキテクチャの進化と影響
決済環境は急速に変化・発展しており、即時決済と分散型台帳技術(DLT)が普及する一方、中央銀行と証券市場インフラは決済サイクルを短縮しています。金融機関がテクノロジーとバックオフィスアプリケーションをアップグレードしない限り、流動性プールのさらなる断片化につながる可能性があります。
新たなトレンドと問題に対するソリューション
クラウドコンピューティングの発展と相対的な手頃さ(またはコストの柔軟性)により、金融機関は、従来さまざまなシステムや場所にサイロ化されていたデータを統合できるようになります。この統合データを活用するために、銀行は人工知能や機械学習などの新しいテクノロジーを活用し、過去のデータに基づくモデリングから予測モデリングへと移行する必要があります。
「銀行は、マクロ経済、規制、オペレーション、テクノロジーの観点から困難な環境に直面しており、日中流動性の管理コストが増加しています。ILMソリューションとSaaSモデルは、総所有コストと、流動性管理およびストレステストにおける最新ツールの導入に対するコスト障壁を削減します」と、Shamim氏は述べています。
「これは、これらの課題に対処し、流動性リスクを積極的かつ効率的に管理・収益化するためのツールを実装できる、新しいテクノロジーとオペレーティングモデルを探求する絶好の機会です」と、Dirckx氏は締めくくりました。
