Überblick
Ein Tier-1-Hedgefonds, der seine Daten-Workflows für Futures und Optionen automatisieren und eine hochwertige, unabhängige Datenquelle zur Validierung und Anreicherung seiner Referenzdaten einführen wollte.
Herausforderung
Der Hedgefonds hatte Lücken in der Datenabdeckung seiner derzeitigen Anbieter festgestellt, insbesondere bei Instrumententypen für Dividenden-Futures. Er wollte außerdem eine dritte unabhängige Datenquelle zur Validierung gegenüber seinen bestehenden Anbietern einführen und benötigte Unterstützung bei der Pflege der Querverweis-Symbologie zwischen LSEG RIC-Codes und Bloomberg IDs.
Lösung
Der Hedgefonds implementierte den Smartstream-Referenzdatendienst für börsennotierte Derivate, um Abdeckungslücken bei verschiedenen Instrumententypen zu schließen und eine Querverweis-Symbologie zur Abbildung von Wertpapieren über Börsen und Datenanbieter hinweg bereitzustellen.
Vorteile
Der Hedgefonds schloss seine Datenabdeckungslücken und automatisierte zuvor manuelle Referenzdatenprozesse. Die Einführung einer hochwertigen, unabhängigen Datenquelle verbesserte die Validierungsgenauigkeit bei bestehenden Anbietern. Die Cross-Symbology-Funktion von Smartstream optimierte die Verwaltung von Kennungszuordnungen zwischen LSEG und Bloomberg, reduzierte den Betriebsaufwand und verbesserte die Datenkonsistenz in den Workflows des Fonds.
