Que se passe-t-il au sein de l’institution financière moyenne, et les banques comprennent-elles leurs priorités ?
J’ai travaillé pour les banques elles-mêmes durant la majeure partie de ma carrière, et chez Smartstream, je suis désormais de l’autre côté de la barrière. Ce que je constate, ce sont des cultures d’entreprise très différentes, ce qui influence réellement le degré de préparation des banques. Lors d’une table ronde organisée plus tôt cette année avec des directeurs informatiques de différentes banques, ils ont réitéré ce que je vois toujours : certaines banques sont très prudentes et préfèrent attendre de voir, tandis que d’autres veulent être des pionnières à la pointe de tout.
Pour la préparation à des échéances comme le T+1 et les paiements instantanés, ainsi que pour les évolutions du marché telles que la tokenisation, qui s’accélère réellement, tout dépend de la culture d’entreprise de la banque et de ses priorités. Ce matin encore, je parlais d’une grande banque de premier rang et des financements dont elle dispose pour ses différentes initiatives. Bien que le T+1 puisse être important, certaines banques affirment avoir d’autres priorités plus urgentes à leur ordre du jour.
On peut comparer cela à l’ISO 20022. Certaines banques y sont déjà depuis un certain temps, tandis que d’autres essaient encore de s’organiser. Cela dépend énormément de la banque elle-même.
Comment les banques s’assurent-elles que le financement adéquat est en place pour la gestion de la liquidité intrajournalière ?
La réponse est la même depuis longtemps : tout est toujours question de données et de précision des données. Où que vous soyez dans le processus post-marché, vous pouvez généralement tout ramener aux mêmes éléments. Des études sont publiées régulièrement et les chiffres sont toujours approximativement les mêmes. Les exceptions causent du bruit et beaucoup d’efforts manuels au sein d’une banque, et généralement environ 70 % des exceptions, à quelques points de pourcentage près, sont liées aux données sous-jacentes.
Pour la gestion de la liquidité intrajournalière, l’exposition au risque lorsque les entreprises ne s’en sortent pas correctement est énorme, en termes de risques financiers, opérationnels et de réputation. Tout consiste à obtenir des données correctes dès le début, et cela dépend de l’organisation. Certaines organisations sont très performantes pour moderniser leur infrastructure technologique, mais de nombreuses banques travaillent encore avec des systèmes de données hérités. Elles rencontrent souvent des obstacles dans leur parcours et doivent recourir à des solutions de contournement manuelles. C’est là que nous commençons à élaborer des cas d’usage pour des solutions comme l’IA agentique. Mais en fin de compte, c’est toujours la même histoire : tout revient à la gestion des données et à la possession de données de qualité, ce qui vous aide à éliminer le risque lié aux défis de liquidité intrajournalière.
À mesure que les décisions s’accélèrent, comment les banques restent-elles prudentes et suivent-elles la valeur commerciale ?
Alors que nous parlons du T+1, l’industrie va déjà au-delà. Le passage au trading 23h/24 et 5j/7 exercera une pression encore plus forte sur la rapidité d’action, et avec la tokenisation, vous pouvez commencer à déplacer des actifs tokenisés en temps réel. Si je travaille dans une banque, responsable devant la finance et le régulateur de la prise de décisions opportunes, tout dépend de la mise en place de la technologie appropriée.
Aujourd’hui, de nombreuses banques effectuent encore des opérations par lots (batches). Il peut y avoir des lots intrajournaliers, mais vous attendez toujours un calendrier plutôt que de saisir les événements au fur et à mesure qu’ils se produisent sur le marché. L’un de nos clients bancaires de premier rang, il y a environ deux semaines, voulait connaître la latence en millisecondes de certaines activités. Certains clients en sont donc déjà là et réfléchissent à la manière de gérer leur profil de risque. D’autres banques, parce qu’elles travaillent encore avec des infrastructures technologiques héritées et ont d’autres priorités, ce que nous comprenons tous, font essentiellement de l’acceptation de risques. Nous voyons une gamme d’opinions diversifiée : une banque m’interroge sur la latence en millisecondes, une autre cherche encore à définir ses calendriers de la journée pour différents lots.
La culture donne le ton de la préparation des banques
Le T+1, les paiements instantanés et la tokenisation atteignent les banques à des vitesses très différentes. Dans cette interview de FinextraTV au Sibos 2026, Nick Smith, Chief Customer Officer chez Smartstream, explique que la préparation dépend de la culture d’entreprise et des priorités internes, allant des observateurs prudents aux banques qui veulent être des pionnières.
Pour les institutions qui modernisent leurs opérations de paiement, Smart Payments pour les paiements numériques et la gestion des exceptions répond à l’aspect opérationnel de ce changement.
La qualité des données est la clé de la liquidité intrajournalière
Environ 70 % des exceptions opérationnelles proviennent des données sous-jacentes, selon M. Smith, ce qui fait de la qualité des données le fondement de la gestion de la liquidité intrajournalière. Les infrastructures technologiques héritées imposent des solutions de contournement manuelles, et c’est dans ces solutions que commencent les cas d’usage pour Smart Agents, l’IA agentique pour les opérations financières.
Les entreprises gérant le financement et les risques au cours de la journée peuvent voir comment Smart Liquidity, la gestion de la trésorerie et des liquidités intrajournalières en temps réel, soutient ce travail.
Au-delà du T+1 vers des décisions en temps réel
M. Smith note que le secteur dépasse déjà le T+1, le trading 23h/24 et 5j/7 et les actifs tokenisés poussant les banques des lots programmés vers une prise de décision en temps réel, à la milliseconde près. Regardez l’interview complète ci-dessus pour découvrir comment les clients abordent ce changement.
