Das Thema Intraday-Liquiditätsmanagement ist heute angesichts steigender Zinsen und der Pandemie, die große Herausforderungen für Banken, deren Kunden und deren Lieferketten mit sich gebracht hat, noch relevanter geworden.
6. April 2022 (Hongkong) – Die Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA), der führende Finanzindustrieverband der Region, und ihr Mitgliedsunternehmen Smartstream Technologies, der Anbieter von Lösungen für das Finanz-Transaktionslebenszyklusmanagement (TLM®), haben heute ein Papier veröffentlicht, das die Herausforderungen und Chancen des Intraday-Liquiditätsmanagements (ILM) erörtert. Dieses Papier basiert auf einem Webinar, das im November 2021 stattfand und Beiträge der folgenden Branchenexperten enthält:
- Keith DeSouza, Executive Director – Liquidity and Funding bei DBS in Singapur
- Simon Gray, Partner bei Baringa Partners
- Nadeem Shamim, Global Head of Cash and Liquidity bei Smartstream
Das Panel wurde von Philippe Dirckx, Managing Director – Fixed Income bei ASIFMA, moderiert.
Schwerpunkte
Seit der globalen Finanzkrise hat sich der regulatorische Rahmen erheblich weiterentwickelt und verlangt von den Banken, ihre Engagements aus Markt-, Kredit- und Liquiditätsperspektive zu messen, zu überwachen und zu melden. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf ihre Bilanz und ihr Kapital, was sie dazu veranlasst hat, ihre Risikomanagementmodelle zu überprüfen, ihr Betriebsmodell neu zu bewerten und ihr Cash-Management zu optimieren.
„In Bezug auf die Herausforderungen identifiziert unser Papier einige Gründe, warum ILM nicht effizienter und straffer verwaltet werden kann, sowie die mit Bargeld verbundenen Kosten“, sagte Nadeem Shamim von Smartstream.
„Die Fragmentierung ist wahrscheinlich das Hauptelement, das Banken daran gehindert hat, ihr ILM effizienter zu verwalten. Diese Fragmentierung findet sich auf vielen Ebenen: auf regulatorischer, Treasury-, Betriebs-, Technologie-, Daten- und Organisationsebene“, fügte Philippe Dirckx von ASIFMA hinzu.
Entwicklung und Auswirkungen der Zahlungsarchitektur
Die Zahlungslandschaft verändert und entwickelt sich rasant, wobei Instant Payments und Distributed Ledger Technology (DLT) allgegenwärtig werden, während Zentralbanken und Wertpapiermarkt-Infrastrukturen ihre Abwicklungszyklen verkürzen. Dies könnte zu einer weiteren Fragmentierung der Liquiditätspools führen, es sei denn, Finanzinstitute rüsten ihre Technologien und Back-Office-Anwendungen auf.
Lösungen für neue Trends und Probleme
Die Entwicklung und relative Erschwinglichkeit (oder Kostenflexibilität) von Cloud Computing ermöglicht es Finanzinstituten, Daten zu konsolidieren, die historisch in verschiedenen Systemen und an verschiedenen Standorten isoliert waren. Um diese konsolidierten Daten zu verarbeiten, müssen Banken neue Technologien wie künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen nutzen, um von der historischen datenbasierten Modellierung zur Prognose-/prädiktiven Modellierung überzugehen.
„Banken stehen vor einem herausfordernden Umfeld, sei es aus makroökonomischer, regulatorischer, operativer oder technologischer Sicht, da die Kosten für die Verwaltung ihrer Intraday-Liquidität gestiegen sind. ILM-Lösungen und SaaS-Modelle reduzieren die Gesamtbetriebskosten und die Kostenschwelle für die Implementierung der neuesten Tools zur Liquiditätsverwaltung und Stresstests“, sagte Herr Shamim.
„Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, neue Technologien und Betriebsmodelle zu erkunden, die dazu beitragen können, diese Herausforderungen zu bewältigen und Tools zu implementieren, um ihr Liquiditätsrisiko proaktiv und effizient zu verwalten und zu monetarisieren“, schloss Herr Dirckx.
